PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKL с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKL с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MKL (Markel Corporation) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.53% соответственно.

MKL

1 день
0.87%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-14.86%
1 год
-4.29%
3 года*
11.11%
5 лет*
8.89%
10 лет*
7.12%

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
8.17%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Corporation		-14.13%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between MKL and NOC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.21

The correlation between MKL and NOC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MKL:

$176.96

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

MKL:

10.43

NOC:

17.22

Коэффициент PEG

MKL:

0.19

NOC:

2.54

Коэффициент P/S

MKL:

1.04

NOC:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.57B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$7.80B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Corporation

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

MKL vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.47

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.87

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.40

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

1.02

-1.62

MKL vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и NOC

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-71.12%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-31.20%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-31.20%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-31.20%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-36.38%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.78%

-28.03%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-18.40%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

12.25%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и NOC

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.39%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

21.25%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

26.55%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

25.28%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

25.42%

-0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и NOC

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.55B
9.88B
(MKL) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Corporation и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
19.8%
Активы портфеля
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

MKL and NOC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор