Сравнение MKL с ENB
MKL (Markel Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 9.68%/yr for ENB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.68% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам MKL и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between MKL and ENB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between MKL and ENB shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
ENB:
$4.92
MKL:
10.43
ENB:
11.48
MKL:
0.19
ENB:
0.53
MKL:
1.04
ENB:
1.34
MKL:
$16.57B
ENB:
$69.05B
MKL:
$7.80B
ENB:
$15.35B
MKL:
$2.55B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. ENB — Ранг доходности на риск
MKL
ENB
Сравнение MKL c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.03 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.64 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и ENB
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -46.35% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -9.10% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -15.29% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -28.32% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -44.07% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -2.65% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.83% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.64% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и ENB
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.99% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.96% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 16.21% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 18.65% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 24.33% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и ENB
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и ENB
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and ENB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.99%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор