Сравнение MKL с DGX
MKL (Markel Corporation) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 12.33%/yr for DGX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.33% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам MKL и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between MKL and DGX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
DGX:
$9.10
MKL:
10.43
DGX:
22.31
MKL:
1.04
DGX:
2.03
MKL:
$16.57B
DGX:
$11.28B
MKL:
$7.80B
DGX:
$3.75B
MKL:
$2.55B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. DGX — Ранг доходности на риск
MKL
DGX
Сравнение MKL c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.34 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.79 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и DGX
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -49.46% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -11.55% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -16.57% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -28.62% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -36.60% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -3.76% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.89% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 5.56% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и DGX
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у Quest Diagnostics Incorporated (DGX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.09% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 16.94% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 23.01% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.81% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.79% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и DGX
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и DGX
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and DGX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGX has higher volatility (6.09%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор