Сравнение MKAM с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
MKAM и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MKAM и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKAM и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PWS с доходностью -1.04%.
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKAM и PWS
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
MKAM vs. PWS — Ранг доходности на риск
MKAM
PWS
Сравнение MKAM c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.49 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.76 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.86 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 2.30 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.49 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.30 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между MKAM и PWS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и PWS
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности PWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и PWS
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKAM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -24.93% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -6.15% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -4.83% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -9.20% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.30% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и PWS
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKAM | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.85% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 9.84% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 11.73% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 12.10% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 14.51% | -8.23% |