PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с INCM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 9.64%/yr vs 10.76%/yr for INCM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.27%.

MKAM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.58%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.53%
1 год
12.35%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
0.45%
1 месяц
-0.39%
С начала года
6.27%
6 месяцев
6.27%
1 год
13.86%
3 года*
10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и INCM

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		3.90%8.07%12.15%5.81%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.27%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between MKAM and INCM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between MKAM and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с TSPXMKAM с EAOMMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ

Доходность на риск

MKAM vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKAMINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.52

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.60

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.36

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

18.05

-5.87

MKAM vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKAM и INCM

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-7.84%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-3.19%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-7.84%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.92%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.08%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.77%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и INCM

MKAM ETF (MKAM) и Franklin Income Focus ETF (INCM) имеют волатильность 2.40% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.44%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

4.29%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

5.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.28%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

7.28%

-0.97%

Сравнение комиссий MKAM и INCM

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и INCM

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности INCM в 5.09%

ПозицияTTM202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.09%4.96%5.06%3.01%
MKAM
MKAM ETF		2.94%2.56%1.88%1.70%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and INCM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCM has higher volatility (2.44%) compared to MKAM (2.40%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs INCM's -7.84%.

On 3-year performance, INCM leads with 10.76% vs 9.64% for MKAM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INCM has performed better with a 10.76% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

INCM has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.94% for MKAM.

They also come from different issuers: MKAM and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор