Сравнение MKAM с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
MKAM и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MKAM и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKAM и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | -1.18% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 5.08% | 19.85% | 3.83% | 9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 5.08%.
MKAM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKAM и GYLD
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
MKAM vs. GYLD — Ранг доходности на риск
MKAM
GYLD
Сравнение MKAM c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.14 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.24 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.20 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между MKAM и GYLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и GYLD
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GYLD в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.65% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и GYLD
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKAM | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -55.03% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -6.84% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.55% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -14.57% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.05% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и GYLD
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.86%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKAM | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 4.26% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 8.28% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 13.01% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 13.56% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 16.58% | -10.31% |