PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKAM с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MKAM и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и GYLD


2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF
-1.18%8.07%12.15%8.23%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
5.08%19.85%3.83%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 5.08%.


MKAM

1 день
0.04%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
7.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GYLD

1 день
0.79%
1 месяц
-0.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
9.73%
1 год
17.19%
3 года*
12.37%
5 лет*
7.34%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MKAM ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий MKAM и GYLD

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

MKAM vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKAMGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.14

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.24

-1.08

MKAM vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MKAMGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.20

+1.27

Корреляция

Корреляция между MKAM и GYLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и GYLD

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GYLD в 7.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKAM
MKAM ETF
3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.65%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и GYLD

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MKAMGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-55.03%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-6.84%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.55%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-14.57%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.05%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и GYLD

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.86%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MKAMGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.26%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

8.28%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

13.01%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

13.56%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

16.58%

-10.31%