Сравнение MKAM с EAOK

С начала года, MKAM показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MKAM и EAOK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EAOK в 3.25%

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и EAOK.

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.86%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.