PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

MKAM и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и CTAP

2026 (YTD)2025
MKAM
MKAM ETF		-1.48%0.28%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с CEFS
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с NTSECTAP с SPY

Сравнение комиссий MKAM и CTAP

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

MKAM
MKAM ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MKAM vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между MKAM и CTAP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и CTAP

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM202520242023
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и CTAP

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-9.02%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.64%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.15%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

22.12%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

22.12%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

22.12%

-15.84%