Сравнение MKAM с CTAP
MKAM (MKAM ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKAM и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 0.27% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between MKAM and CTAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. CTAP — Ранг доходности на риск
MKAM
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MKAM c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKAM | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKAM и CTAP
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -17.57% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -17.57% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.10% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 24.63% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 24.63% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 24.63% | -18.32% |
Сравнение комиссий MKAM и CTAP
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и CTAP
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
MKAM and CTAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
MKAM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: MKAM and Simplify. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор