Сравнение MKAM с CTAP
MKAM (MKAM ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
MKAM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKAM и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 5.12% | 0.28% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between MKAM and CTAP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов MKAM и CTAP
Секторы
MKAM
CTAP
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
MKAM
CTAP
-
Финансовые услуги
MKAM
CTAP
Коммуникационные услуги
MKAM
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
MKAM
CTAP
-
Здравоохранение
MKAM
CTAP
-
Промышленность
MKAM
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
MKAM
CTAP
-
Энергетика
MKAM
CTAP
-
Коммунальные услуги
MKAM
CTAP
-
Недвижимость
MKAM
CTAP
-
Сырьевые материалы
MKAM
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. CTAP — Ранг доходности на риск
MKAM
CTAP
Сравнение MKAM c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 2.50 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и CTAP
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -9.02% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -4.47% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.18% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 23.94% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 23.94% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 23.94% | -17.72% |
Сравнение комиссий MKAM и CTAP
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и CTAP
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKAM MKAM ETF | 2.90% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
MKAM and CTAP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: MKAM and Simplify. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор