Сравнение MJ с RB
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Over the past year, MJ returned 21.05% vs 18.24% for RB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности MJ и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у RB с доходностью 7.90%.
MJ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- -21.83%
- С начала года
- -20.11%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -34.03%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJ и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -20.11% | 75.18% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
Correlation
The correlation between MJ and RB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJ vs. RB — Ранг доходности на риск
MJ
RB
Сравнение MJ c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJ | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.61 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 8.77 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 28.21 | -27.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJ и RB
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJ | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -2.09% | -94.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -2.09% | -46.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.84% | -0.54% | -94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.53% | -0.44% | -69.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.08% | 0.65% | +29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и RB
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJ | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 1.54% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.73% | 4.74% | +34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.44% | 6.57% | +79.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 6.46% | +53.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.56% | 6.46% | +49.10% |
Сравнение комиссий MJ и RB
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и RB
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.48% | 1.98% | 13.80% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJ and RB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MJ has higher volatility (11.45%) compared to RB (1.54%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs RB's -2.09%.
On 1-year performance, MJ leads with 21.05% vs 18.24% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MJ has performed better with a 21.05% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.
MJ has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.27% for RB.
MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.58% for RB.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MJ и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор