Сравнение MJ с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
MJ и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и OMFL
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
MJ vs. OMFL — Ранг доходности на риск
MJ
OMFL
Сравнение MJ c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.48 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 6.95 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.46 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.63 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между MJ и OMFL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и OMFL
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и OMFL
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -33.24% | -63.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -10.00% | -38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -22.44% | -71.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -4.31% | -90.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -4.89% | -63.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 2.13% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и OMFL
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 5.22% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 10.06% | +48.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 16.71% | +68.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 16.81% | +42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 20.25% | +35.18% |