PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MJ с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MJ и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и OMFL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.


MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий MJ и OMFL

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


Доходность на риск

MJ vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.86

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.48

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

6.95

-6.04

MJ vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MJOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.46

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.63

-1.14

Корреляция

Корреляция между MJ и OMFL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и OMFL

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности OMFL в 0.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
2.55%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок MJ и OMFL

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и OMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


MJOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-33.24%

-63.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-10.00%

-38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

-22.44%

-71.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.98%

-4.31%

-90.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-4.89%

-63.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

2.13%

+21.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и OMFL

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MJOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

5.22%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

10.06%

+48.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

16.71%

+68.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

16.81%

+42.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

20.25%

+35.18%