PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MJ is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, MJ returned 40.95% vs 46.73% for FESM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности MJ и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и FESM

2026 (YTD)202520242023
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%3.86%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between MJ and FESM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MJ и FESM

Секторы
MJ
FESM

Здравоохранение

76.5%
15.7%

Потребительский защитный сектор

18.6%
1.4%

Недвижимость

3.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%
7.4%

Технологии

0.6%
21.6%

Финансовые услуги

0.3%
14.8%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Энергетика

-

7.2%

Промышленность

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

MJ
76.5%
FESM
15.7%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
FESM
1.4%

Недвижимость

MJ
3.0%
FESM
4.2%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
FESM
7.4%

Технологии

MJ
0.6%
FESM
21.6%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
FESM
14.8%

Сырьевые материалы

MJ

-

FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

MJ

-

FESM
3.1%

Энергетика

MJ

-

FESM
7.2%

Промышленность

MJ

-

FESM
19.1%

Коммунальные услуги

MJ

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

MJ vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.48

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.34

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.61

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

16.60

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.48

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.29

-1.77

Просадки

Сравнение просадок MJ и FESM

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-26.93%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-10.18%

-38.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-1.59%

-92.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-4.79%

-64.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

2.82%

+24.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и FESM

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.64%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

13.32%

+46.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

18.98%

+67.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

21.26%

+38.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

21.26%

+34.48%

Сравнение комиссий MJ и FESM

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и FESM

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and FESM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 40.95% for MJ. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 40.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: ETFMG and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор