Сравнение MJ с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
MJ и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MJ и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.73% | 13.07% | -23.97% | 3.86% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.
MJ
- 1 день
- 9.36%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -22.73%
- 6 месяцев
- -37.17%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- -15.21%
- 5 лет*
- -37.72%
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и FESM
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
MJ vs. FESM — Ранг доходности на риск
MJ
FESM
Сравнение MJ c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.30 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.87 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.19 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 8.40 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.30 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.96 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между MJ и FESM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и FESM
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.57% | 1.98% | 13.80% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и FESM
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -26.93% | -69.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -13.54% | -35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -7.23% | -87.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -5.04% | -63.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.07% | 3.53% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и FESM
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 7.40% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 14.26% | +44.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.94% | 22.98% | +61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 21.49% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 21.49% | +33.95% |