Сравнение MJ с ASCE
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MJ is passively managed, while ASCE is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности MJ и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
MJ
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- -7.86%
- 5 лет*
- -35.31%
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJ и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -14.07% | 51.59% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between MJ and ASCE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJ vs. ASCE — Ранг доходности на риск
MJ
ASCE
Сравнение MJ c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 1.92 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок MJ и ASCE
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -9.22% | -87.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.45% | -0.38% | -94.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.20% | -2.10% | -67.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.70% | 19.25% | +67.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 19.25% | +40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 19.25% | +36.49% |
Сравнение комиссий MJ и ASCE
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и ASCE
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.31% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
MJ and ASCE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.
MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: ETFMG and Allspring. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для MJ и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор