PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. MJ is passively managed, while AIEQ is actively managed. Over the past year, MJ returned 48.56% vs 23.23% for AIEQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности MJ и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и AIEQ

2026 (YTD)20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-33.45%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between MJ and AIEQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MJ и AIEQ

Секторы
MJ
AIEQ

Здравоохранение

76.5%
7.1%

Потребительский защитный сектор

18.6%
5.7%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.9%
10.5%

Технологии

0.6%
35.7%

Финансовые услуги

0.3%
13.1%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Энергетика

-

2.7%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

MJ
76.5%
AIEQ
7.1%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
AIEQ
5.7%

Недвижимость

MJ
3.0%
AIEQ
1.7%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
AIEQ
10.5%

Технологии

MJ
0.6%
AIEQ
35.7%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
AIEQ
13.1%

Сырьевые материалы

MJ

-

AIEQ
2.4%

Коммуникационные услуги

MJ

-

AIEQ
12.3%

Энергетика

MJ

-

AIEQ
2.7%

Промышленность

MJ

-

AIEQ
8.3%

Коммунальные услуги

MJ

-

AIEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

MJ vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.89

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.60

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.56

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

9.92

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.89

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.88

-1.35

Просадки

Сравнение просадок MJ и AIEQ

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-24.19%

-72.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-9.11%

-39.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-0.18%

-93.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-3.31%

-65.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

2.35%

+24.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и AIEQ

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

3.05%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

9.37%

+50.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

12.32%

+74.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

19.46%

+40.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

19.46%

+36.29%

Сравнение комиссий MJ и AIEQ

MJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и AIEQ

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%

Часто задаваемые вопросы

MJ and AIEQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.93%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, MJ leads with 48.56% vs 23.23% for AIEQ. On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MJ has performed better with a 48.56% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.39% for AIEQ.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.80% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор