Сравнение MJ с AIEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).
MJ и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MJ и AIEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -33.45% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и AIEQ
MJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.
Доходность на риск
MJ vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
MJ
AIEQ
Сравнение MJ c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.21 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.89 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.56 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между MJ и AIEQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и AIEQ
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AIEQ в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и AIEQ
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и AIEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -24.19% | -72.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -15.35% | -33.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -5.85% | -89.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -3.50% | -65.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 3.17% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и AIEQ
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 5.35% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 9.76% | +49.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 21.59% | +63.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 19.93% | +38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 19.93% | +35.50% |