PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVA.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIVA.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

MIVA.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.73%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%9.03%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIVA.DE имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции ZPRL.DE немного отстают с 6.82%.

MIVA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.25%
С начала года
5.73%
6 месяцев
8.16%
1 год
9.71%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
6.92%

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с EXI1.DEMIVA.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DE

Сравнение комиссий MIVA.DE и ZPRL.DE

MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

MIVA.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVA.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVA.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.33

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

4.70

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVA.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVA.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVA.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVA.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между MIVA.DE и ZPRL.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и ZPRL.DE

Ни MIVA.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MIVA.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-35.35%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.83%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-23.37%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

-35.35%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.49%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.42%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и ZPRL.DE

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) имеют волатильность 4.02% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIVA.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.21%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

6.78%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.88%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

11.84%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

13.59%

-1.25%