PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVA.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIVA.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

MIVA.DE и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.07%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%9.03%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-5.70%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции MIVA.DE уступали акциям DBXD.DE по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.43% соответственно.

MIVA.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.64%
1 год
8.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
8.10%
10 лет*
6.88%

DBXD.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.39%
1 год
2.90%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с ZPRL.DEMIVA.DE с EXI1.DEMIVA.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий MIVA.DE и DBXD.DE

MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

MIVA.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVA.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVA.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.16

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.34

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.50

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

1.74

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVA.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVA.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVA.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVA.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между MIVA.DE и DBXD.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и DBXD.DE

Ни MIVA.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MIVA.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-54.98%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.28%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-26.70%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

-38.83%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-9.03%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-11.40%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.52%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и DBXD.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIVA.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.67%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.36%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

17.61%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

16.92%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

18.30%

-5.96%