Сравнение MIVA.DE с IQQG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE).

MIVA.DE и IQQG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. IQQG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и IQQG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и IQQG.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)	5.07%	12.05%	11.43%	10.68%	-13.34%	21.25%	-4.14%	24.17%	-4.44%	9.03%
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	-1.84%	11.02%	9.86%	21.00%	-17.49%	26.92%	5.51%	37.01%	-12.14%	12.69%

Доходность по периодам

С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у IQQG.DE с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции MIVA.DE уступали акциям IQQG.DE по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.94% соответственно.

MIVA.DE

1 день: 1.09%

1 месяц: -2.80%

С начала года: 5.07%

6 месяцев: 7.64%

1 год: 8.52%

3 года*: 10.73%

5 лет*: 8.10%

10 лет*: 6.88%

IQQG.DE

1 день: 4.23%

1 месяц: -5.50%

С начала года: -1.84%

6 месяцев: -1.33%

1 год: 5.44%

3 года*: 7.46%

5 лет*: 7.07%

10 лет*: 8.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Название символа

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

Часто сравнивают с MIVA.DE:

MIVA.DE с VWCE.DE MIVA.DE с PR1E.DE MIVA.DE с FTGE.DE MIVA.DE с ZPRL.DE MIVA.DE с DBXD.DE MIVA.DE с EXI1.DE MIVA.DE с FEUQ.DE

Часто сравнивают с IQQG.DE:

IQQG.DE с VGEU.DE IQQG.DE с IS3R.DE IQQG.DE с SPY IQQG.DE с VUSA.AS IQQG.DE с SXRV.DE IQQG.DE с ZPDX.DE IQQG.DE с AMES.DE

Сравнение комиссий MIVA.DE и IQQG.DE

MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IQQG.DE в 0.40%.

IQQG.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

MIVA.DE

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

MIVA.DE vs. IQQG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIVA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IQQG.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVA.DE c IQQG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIVA.DE	IQQG.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.29	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.97	0.53	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.07	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	0.50	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.20	1.66	+1.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVA.DE vs. IQQG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVA.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IQQG.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVA.DE и IQQG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIVA.DE	IQQG.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	0.29	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.36	+0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.48	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.27	+0.26

Корреляция

Корреляция между MIVA.DE и IQQG.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и IQQG.DE

MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	1.23%	1.04%	0.98%	0.94%	1.00%	0.55%	0.99%	1.38%	1.57%	1.57%	1.80%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и IQQG.DE

Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки IQQG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и IQQG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIVA.DE	IQQG.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.57%	-57.23%	+26.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.56%	-12.50%	+2.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.69%	-28.16%	+8.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.57%	-34.51%	+3.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.43%	-8.15%	+4.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.67%	-14.17%	+8.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	3.72%	-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и IQQG.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 4.01%, в то время как у iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIVA.DE	IQQG.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.01%	8.15%	-4.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.41%	13.19%	-6.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.99%	19.09%	-7.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.91%	19.31%	-8.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.34%	18.51%	-6.17%

Сравнение MIVA.DE с IQQG.DE

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и IQQG.DE

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и IQQG.DE

Доходность по периодам

MIVA.DE

IQQG.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIVA.DE и IQQG.DE

Доходность на риск

MIVA.DE vs. IQQG.DE — Ранг доходности на риск

MIVA.DE

IQQG.DE

Сравнение MIVA.DE c IQQG.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIVA.DE vs. IQQG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и IQQG.DE

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и IQQG.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и IQQG.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)