Сравнение MIVA.DE с FTGE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).
MIVA.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIVA.DE и FTGE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIVA.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.73% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | 10.00% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 4.71% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у FTGE.DE с доходностью 4.71%.
MIVA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 6.92%
FTGE.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIVA.DE и FTGE.DE
MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Доходность на риск
MIVA.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
MIVA.DE
FTGE.DE
Сравнение MIVA.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVA.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.90 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.39 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.78 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 14.32 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVA.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.90 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MIVA.DE и FTGE.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVA.DE и FTGE.DE
Ни MIVA.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MIVA.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и FTGE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIVA.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -26.63% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.84% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -26.63% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.67% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.53% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.48% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVA.DE и FTGE.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 4.02%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIVA.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.68% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 10.77% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 16.78% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 17.51% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 18.47% | -6.13% |