PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVA.DE с FEUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIVA.DE с FEUQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).

MIVA.DE и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и FEUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и FEUQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.73%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-4.44%-1.46%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.63%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-2.54%30.46%-9.06%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.63%.

MIVA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.25%
С начала года
5.73%
6 месяцев
8.16%
1 год
9.71%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
6.92%

FEUQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.26%
1 год
14.37%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с ZPRL.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с EXI1.DE
Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DE

Сравнение комиссий MIVA.DE и FEUQ.DE

MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEUQ.DE в 0.30%.

FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

MIVA.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVA.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVA.DEFEUQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.94

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.19

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

7.74

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVA.DE vs. FEUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVA.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUQ.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVA.DE и FEUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVA.DEFEUQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между MIVA.DE и FEUQ.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и FEUQ.DE

Ни MIVA.DE, ни FEUQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и FEUQ.DE

Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и FEUQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MIVA.DEFEUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-33.84%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-10.01%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-25.53%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.85%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.96%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.30%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и FEUQ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIVA.DEFEUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.91%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

8.74%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

15.22%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

14.57%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

15.58%

-3.24%