Сравнение MIVA.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
MIVA.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIVA.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIVA.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.07% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 7.65% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
MIVA.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 6.88%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIVA.DE и VWCE.DE
MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MIVA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
MIVA.DE
VWCE.DE
Сравнение MIVA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVA.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.86 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.95 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 11.73 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MIVA.DE и VWCE.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVA.DE и VWCE.DE
Ни MIVA.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MIVA.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIVA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -33.43% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.90% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -21.07% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.06% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.80% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.65% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVA.DE и VWCE.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIVA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.40% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 8.53% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 15.78% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 13.72% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 16.25% | -3.91% |