PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и DMREX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.37%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

MIUIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.68%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с DFSMXMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIXMIUIX с MFEKX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий MIUIX и DMREX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

MIUIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.23

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.23

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.90

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.35

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.23

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.52

Корреляция

Корреляция между MIUIX и DMREX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и DMREX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.68%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и DMREX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-13.22%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.92%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.32%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-0.89%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.29%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и DMREX

MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.48%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.71%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.17%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

2.47%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

3.14%

+0.30%