PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.31% соответственно.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MITTX и SGOIX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust

Доходность на риск

MITTX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.21

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.80

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.59

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

10.79

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.21

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между MITTX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и SGOIX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и SGOIX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-35.54%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.35%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-21.39%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-24.79%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-8.91%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-4.57%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и SGOIX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 5.12%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.40%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.85%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

13.64%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

11.77%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

11.37%

+5.84%