PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MITTX показывает доходность -3.97%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.56% соответственно.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий MITTX и FSKAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

MITTX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.20

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между MITTX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и FSKAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и FSKAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-35.01%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.42%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-25.39%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-35.01%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.20%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-4.05%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и FSKAX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.52%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.85%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

18.69%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.42%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.44%

-1.23%