PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-2.09%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MITTX показывает доходность -3.97%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий MITTX и FEQHX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MITTX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.82

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.27

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.00

-0.57

Корреляция

Корреляция между MITTX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и FEQHX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и FEQHX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-10.42%

-39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-7.40%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.82%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-2.28%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.87%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и FEQHX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.11%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.85%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

11.04%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

11.29%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

11.29%

+5.92%