PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.35%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-9.37%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

MITTX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.80%
1 год
11.89%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.67%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий MITTX и AMFEX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust

Доходность на риск

MITTX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.43

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.03

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.01

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

10.29

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между MITTX и AMFEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и AMFEX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.82%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и AMFEX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-30.41%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.91%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-21.21%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.03%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-4.39%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и AMFEX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.84%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.51%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.71%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.22%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.07%

+0.14%