PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Pin Oak Equity (POGSX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и POGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		0.48%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%.

AMFEX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с VFFSX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий AMFEX и POGSX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

AMFEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.74

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.75

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.85

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

11.79

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между AMFEX и POGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и POGSX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.93%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и POGSX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-89.46%

+59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.96%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-29.81%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.03%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-36.91%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.65%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и POGSX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.18%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.76%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

12.91%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

19.62%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.85%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.56%

-1.49%