PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITSY с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITSY с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MITSY (Mitsui & Company Ltd) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MITSY operates in Conglomerates (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MITSY returned 18.81%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.81% против 9.55% соответственно.

MITSY

1 день
-2.40%
1 месяц
-22.14%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.13%
1 год
47.13%
3 года*
18.70%
5 лет*
21.77%
10 лет*
18.81%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITSY и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITSY
Mitsui & Company Ltd		3.00%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between MITSY and KO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.20

The correlation between MITSY and KO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$86.00B

KO:

$356.42B

EPS

MITSY:

¥5.90K

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

MITSY:

16.41

KO:

26.01

Коэффициент PEG

MITSY:

4.74

KO:

3.14

Коэффициент P/S

MITSY:

0.98

KO:

7.23

Коэффициент P/B

MITSY:

1.56

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

¥14.19T

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

¥1.35T

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

¥1.01T

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

MITSY vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITSY c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITSYKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.06

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.73

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.26

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

4.51

+2.54

MITSY vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITSY и KO

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITSYKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-68.23%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-7.87%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-16.26%

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-17.27%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-36.99%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-1.16%

-24.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-16.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.98%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и KO

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITSYKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

6.70%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

12.87%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.84%

16.73%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

16.18%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

18.24%

+8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и KO

MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.71T
12.47B
(MITSY) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MITSY значения в JPY, KO значения в USD

Сравнение рентабельности MITSY и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui & Company Ltd и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
9.9%
63.0%
Активы портфеля
MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

MITSY and KO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITSY has higher volatility (9.77%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, MITSY dropped -44.45% vs KO's -68.23%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITSY и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор