PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITSY с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MITSY с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MITSY (Mitsui & Company Ltd) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, MITSY returned 18.91%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITSY имеют среднегодовую доходность 18.91%, а акции DXJ немного отстают с 18.23%.

MITSY

1 день
1.39%
1 месяц
-12.80%
С начала года
6.52%
6 месяцев
14.33%
1 год
51.57%
3 года*
21.19%
5 лет*
22.81%
10 лет*
18.91%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITSY и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITSY
Mitsui & Company Ltd		6.52%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between MITSY and DXJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.57

The correlation between MITSY and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с IVV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

MITSY vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITSY c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITSYDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.94

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.96

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.70

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

18.34

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITSY vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITSYDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.94

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MITSY и DXJ

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITSYDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-49.63%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-10.98%

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-22.19%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-22.19%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-39.14%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.37%

-2.06%

-21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-14.33%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.81%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и DXJ

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITSYDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

4.19%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.46%

13.33%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

17.58%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

19.00%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

20.19%

+6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и DXJ

MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MITSY and DXJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITSY has higher volatility (11.02%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, MITSY dropped -44.45% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITSY и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор