Сравнение MIST с MSFT
MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MIST operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MIST returned -26.19%/yr vs 7.89%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIST и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIST показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.21%.
MIST
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -42.20%
- С начала года
- -41.34%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- -26.19%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -18.21%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам MIST и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | -41.34% | -14.41% | 41.32% | -57.83% | -39.54% | -2.24% | -58.15% | 2.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 26.96% |
Correlation
The correlation between MIST and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MIST:
$101.78M
MSFT:
$2.93T
MIST:
-$0.45
MSFT:
$16.79
MIST:
62.12
MSFT:
9.23
MIST:
4.28
MSFT:
7.08
MIST:
$1.78M
MSFT:
$318.27B
MIST:
$1.75M
MSFT:
$217.41B
MIST:
-$63.04M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MIST
MSFT
Сравнение MIST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.65 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.20 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST и MSFT
Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.60% | -69.38% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -34.50% | -31.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.18% | -34.50% | -46.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -37.15% | -55.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -26.89% | -68.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -21.80% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.39% | 18.67% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST и MSFT
Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 10.85% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 24.41% | +29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 27.40% | +42.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 27.05% | +50.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.62% | 27.19% | +77.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST и MSFT
MIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIST and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIST has higher volatility (14.04%) compared to MSFT (10.85%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs MSFT's -69.38%.
MIST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIST и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор