Сравнение MIST с MSFT
MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MIST operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MIST returned -25.91%/yr vs 11.60%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIST и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIST показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%.
MIST
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -37.56%
- С начала года
- -39.11%
- 6 месяцев
- -54.10%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- -31.46%
- 5 лет*
- -25.91%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам MIST и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | -39.11% | -14.41% | 41.32% | -57.83% | -39.54% | -2.24% | -58.15% | 4.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 26.97% |
Correlation
The correlation between MIST and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MIST:
$160.25M
MSFT:
$3.10T
MIST:
-$0.49
MSFT:
$16.79
MIST:
59.80
MSFT:
9.76
MIST:
4.45
MSFT:
7.49
MIST:
$1.78M
MSFT:
$318.27B
MIST:
$1.75M
MSFT:
$217.41B
MIST:
-$63.04M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MIST
MSFT
Сравнение MIST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIST | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.30 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.64 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MIST и MSFT
Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.60% | -69.38% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -33.91% | -31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.68% | -33.91% | -49.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -37.15% | -55.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -22.65% | -72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.29% | -21.78% | -56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.79% | 16.07% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST и MSFT
Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что MIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 10.32% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.96% | 22.34% | +36.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.42% | 25.25% | +58.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 26.63% | +51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.31% | 27.05% | +78.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST и MSFT
MIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIST and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIST has higher volatility (16.90%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs MSFT's -69.38%.
MIST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIST и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор