PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIST с VFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIST с VFC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. MIST operates in Biotechnology (Healthcare), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MIST returned -25.91%/yr vs -24.33%/yr for VFC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIST и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIST показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью -7.76%.

MIST

1 день
-4.65%
1 месяц
-37.56%
С начала года
-39.11%
6 месяцев
-54.10%
1 год
-29.31%
3 года*
-31.46%
5 лет*
-25.91%
10 лет*
—

VFC

1 день
0.48%
1 месяц
-14.53%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-12.02%
1 год
34.84%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-24.33%
10 лет*
-9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST и VFC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		-39.11%-14.41%41.32%-57.83%-39.54%-2.24%-58.15%4.16%
VFC
V.F. Corporation		-7.76%-13.83%16.64%-28.51%-60.38%-12.05%-12.00%14.40%

Correlation

The correlation between MIST and VFC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.16

The correlation between MIST and VFC shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MIST:

-$0.49

VFC:

$0.57

Коэффициент P/S

MIST:

59.80

VFC:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

MIST:

$1.78M

VFC:

$9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIST:

$1.75M

VFC:

$5.16B

EBITDA (12 мес.)

MIST:

-$63.04M

VFC:

$961.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Milestone Pharmaceuticals Inc.

V.F. Corporation

Часто сравнивают с MIST:
MIST с SPRYMIST с VPUMIST с NVDAMIST с ALTMIST с AMDMIST с CCCCMIST с KO
Часто сравнивают с VFC:
VFC с HBIVFC с VOOVFC с SWKVFC с COLMVFC с UAAVFC с SCHDVFC с MAIN

Доходность на риск

MIST vs. VFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIST
Ранг доходности на риск MIST: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг доходности на риск VFC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISTVFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.72

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.28

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.37

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

3.19

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIST vs. VFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISTVFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.72

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.23

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MIST и VFC

Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и VFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISTVFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.60%

-88.41%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-25.57%

-40.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.68%

-63.66%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-86.78%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-79.79%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-21.64%

-56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.79%

10.96%

+22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST и VFC

Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с V.F. Corporation (VFC) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что MIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISTVFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

11.51%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.96%

30.82%

+28.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.42%

48.75%

+34.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.69%

53.47%

+24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.31%

44.88%

+60.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST и VFC

MIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFC
V.F. Corporation		2.17%1.99%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.32%2.87%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIST и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
238.00K
2.88B
(MIST) Общая выручка
(VFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MIST and VFC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIST has higher volatility (16.90%) compared to VFC (11.51%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs VFC's -88.41%.

VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST и VFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор