Сравнение MIST с VFC
MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. MIST operates in Biotechnology (Healthcare), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MIST returned -26.19%/yr vs -23.68%/yr for VFC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIST и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIST показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью -5.09%.
MIST
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -42.20%
- С начала года
- -41.34%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- -26.19%
- 10 лет*
- —
VFC
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- -5.09%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -23.68%
- 10 лет*
- -9.25%
Сравнение доходности по годам MIST и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | -41.34% | -14.41% | 41.32% | -57.83% | -39.54% | -2.24% | -58.15% | 2.56% |
VFC V.F. Corporation | -5.09% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between MIST and VFC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between MIST and VFC shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIST:
$101.78M
VFC:
$6.66B
MIST:
-$0.45
VFC:
$0.56
MIST:
62.12
VFC:
0.70
MIST:
$1.78M
VFC:
$9.58B
MIST:
$1.75M
VFC:
$5.16B
MIST:
-$63.04M
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST vs. VFC — Ранг доходности на риск
MIST
VFC
Сравнение MIST c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.62 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.23 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST и VFC
Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.60% | -88.41% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -25.57% | -40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.18% | -63.66% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -86.78% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -79.21% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -21.79% | -56.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.39% | 12.79% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST и VFC
Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с V.F. Corporation (VFC) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что MIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 11.78% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 31.32% | +22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 48.22% | +21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 53.71% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.62% | 45.00% | +59.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST и VFC
MIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFC V.F. Corporation | 2.12% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIST и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIST and VFC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIST has higher volatility (14.04%) compared to VFC (11.78%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIST и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор