PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIST с SPRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIST с SPRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and SPRY (Silverback Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MIST returned -25.91%/yr vs -21.56%/yr for SPRY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIST и SPRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Silverback Therapeutics Inc (SPRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIST показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у SPRY с доходностью -26.52%.

MIST

1 день
-4.65%
1 месяц
-37.56%
С начала года
-39.11%
6 месяцев
-54.10%
1 год
-29.31%
3 года*
-31.46%
5 лет*
-25.91%
10 лет*
—

SPRY

1 день
-5.62%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-26.52%
6 месяцев
-13.80%
1 год
-36.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
-21.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST и SPRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		-39.11%-14.41%41.32%-57.83%-39.54%-2.24%-2.05%
SPRY
Silverback Therapeutics Inc		-26.52%10.43%92.52%-35.76%28.08%-85.63%85.36%

Correlation

The correlation between MIST and SPRY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIST:

$160.25M

SPRY:

$849.98M

EPS

MIST:

-$0.49

SPRY:

-$2.00

Коэффициент P/S

MIST:

59.80

SPRY:

8.54

Коэффициент P/B

MIST:

4.45

SPRY:

13.86

Общая выручка (12 мес.)

MIST:

$1.78M

SPRY:

$98.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MIST:

$1.75M

SPRY:

$59.93M

EBITDA (12 мес.)

MIST:

-$63.04M

SPRY:

-$194.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Milestone Pharmaceuticals Inc.

Silverback Therapeutics Inc

Часто сравнивают с MIST:
MIST с VPUMIST с VFCMIST с NVDAMIST с ALTMIST с AMDMIST с CCCCMIST с KO
Часто сравнивают с SPRY:
SPRY с DAWNSPRY с PGSPRY с STZSPRY с EWTXSPRY с CEGSPRY с TEMSPRY с SCHD

Доходность на риск

MIST vs. SPRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIST
Ранг доходности на риск MIST: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPRY
Ранг доходности на риск SPRY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST c SPRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Silverback Therapeutics Inc (SPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISTSPRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.54

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.51

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.58

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.84

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIST vs. SPRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа SPRY равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST и SPRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISTSPRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.22

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MIST и SPRY

Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке SPRY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и SPRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISTSPRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.60%

-95.20%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-63.32%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.68%

-63.32%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-91.77%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-85.83%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-78.26%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.79%

43.41%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST и SPRY

Текущая волатильность для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) составляет 16.90%, в то время как у Silverback Therapeutics Inc (SPRY) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что MIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISTSPRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

22.30%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.96%

46.96%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.42%

67.01%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.69%

80.12%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.31%

80.82%

+24.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST и SPRY

Ни MIST, ни SPRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIST и SPRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и Silverback Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
238.00K
22.68M
(MIST) Общая выручка
(SPRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MIST and SPRY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRY has higher volatility (22.30%) compared to MIST (16.90%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs SPRY's -95.20%.

MIST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST и SPRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор