Сравнение MISL с UGA
MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 29.55%/yr vs 20.80%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MISL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности MISL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
MISL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам MISL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 9.91% | 41.24% | 20.48% | 14.78% | 8.22% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | -2.55% |
Correlation
The correlation between MISL and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between MISL and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISL vs. UGA — Ранг доходности на риск
MISL
UGA
Сравнение MISL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.37 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 12.86 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.27 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.12 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок MISL и UGA
Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.91% | -86.59% | +68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -14.88% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -26.68% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -14.75% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -36.76% | +33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 6.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISL и UGA
Текущая волатильность для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) составляет 8.58%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MISL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 11.64% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 30.48% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 35.27% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 34.40% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 37.27% | -18.11% |
Сравнение комиссий MISL и UGA
MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISL и UGA
Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.35% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MISL and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to MISL (8.58%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 20.80% for UGA. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MISL has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
MISL has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for UGA.
MISL is categorized as Industrials Equities, while UGA is Oil & Gas. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор