PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с QCLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 25.54%/yr vs 8.46%/yr for QCLN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MISL charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности MISL и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 35.74%.

MISL

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.34%
3 года*
25.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-1.06%
1 месяц
-4.54%
С начала года
35.74%
6 месяцев
29.75%
1 год
86.43%
3 года*
8.46%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		2.82%41.24%20.48%14.78%8.22%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		35.74%31.81%-18.86%-10.02%-14.93%

Correlation

The correlation between MISL and QCLN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MISL и QCLN

Секторы
MISL
QCLN

Промышленность

82.2%
24.8%

Технологии

17.8%
47.6%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Промышленность

MISL
82.2%
QCLN
24.8%

Технологии

MISL
17.8%
QCLN
47.6%

Сырьевые материалы

MISL

-

QCLN
7.8%

Коммуникационные услуги

MISL

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

QCLN
10.2%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

QCLN

-

Энергетика

MISL

-

QCLN
0.1%

Финансовые услуги

MISL

-

QCLN
1.4%

Здравоохранение

MISL

-

QCLN

-

Недвижимость

MISL

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

MISL

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с AIRR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

MISL vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISLQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.32

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.77

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

5.30

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

16.86

-13.35

MISL vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISL и QCLN

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-76.18%

+58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.40%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-56.08%

+38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-29.88%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-43.39%

+39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.14%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) составляет 10.12%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что MISL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

17.65%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

29.87%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

37.47%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

38.54%

-19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

35.21%

-15.71%

Сравнение комиссий MISL и QCLN

MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и QCLN

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности QCLN в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.37%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

MISL and QCLN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (17.65%) compared to MISL (10.12%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, MISL leads with 25.54% vs 8.46% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MISL has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 25.54% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

MISL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.17% for QCLN.

MISL is categorized as Industrials Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор