PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 29.55%/yr vs 7.53%/yr for KNG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности MISL и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и KNG

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%4.60%

Correlation

The correlation between MISL and KNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MISL and KNG has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MISL и KNG

Секторы
MISL
KNG

Промышленность

83.0%
20.3%

Технологии

17.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

MISL
83.0%
KNG
20.3%

Технологии

MISL
17.0%
KNG
4.3%

Сырьевые материалы

MISL

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

MISL

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

KNG
23.5%

Энергетика

MISL

-

KNG
3.0%

Финансовые услуги

MISL

-

KNG
12.7%

Здравоохранение

MISL

-

KNG
10.1%

Недвижимость

MISL

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

MISL

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

MISL vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.85

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.32

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.01

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

2.61

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.85

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.50

+0.89

Просадки

Сравнение просадок MISL и KNG

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-35.12%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-8.61%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-14.24%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.03%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.13%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.33%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и KNG

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

2.26%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

7.44%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

10.22%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

13.60%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.18%

+1.98%

Сравнение комиссий MISL и KNG

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и KNG

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and KNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs KNG's -35.12%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 7.53% for KNG. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.35% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while KNG is Dividend. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.75% for KNG.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор