PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MISL с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MISL и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 2.52%.


MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
0.82%
1 месяц
-0.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
25.16%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и IGLD


2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
2.52%47.46%19.36%9.24%5.79%

Correlation

The correlation between MISL and IGLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between MISL and IGLD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

MISL vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MISLIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.44

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

3.88

+1.99

MISL vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MISLIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.95

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MISL и IGLD

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и IGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MISLIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-18.59%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-17.56%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-17.56%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-14.46%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.25%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

6.49%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и IGLD

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MISLIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.17%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

21.01%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

23.24%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

15.17%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

15.00%

+4.16%

Сравнение комиссий MISL и IGLD

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и IGLD

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IGLD в 17.77%


ПозицияTTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
17.77%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MISL and IGLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to IGLD (5.17%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs IGLD's -18.59%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 23.03% for IGLD. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.35% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.85% for IGLD.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор