PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с GRID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 25.54%/yr vs 24.08%/yr for GRID. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности MISL и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.03%.

MISL

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
22.34%
3 года*
25.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.26%
С начала года
23.03%
6 месяцев
21.65%
1 год
39.31%
3 года*
24.08%
5 лет*
16.47%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и GRID

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		2.82%41.24%20.48%14.78%8.22%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.03%29.65%15.18%21.57%7.58%

Correlation

The correlation between MISL and GRID is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.57

The correlation between MISL and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и GRID

Секторы
MISL
GRID

Промышленность

82.2%
24.2%

Технологии

17.8%
12.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.9%

Промышленность

MISL
82.2%
GRID
24.2%

Технологии

MISL
17.8%
GRID
12.5%

Сырьевые материалы

MISL

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

MISL

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

GRID
2.3%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

GRID

-

Энергетика

MISL

-

GRID
1.6%

Финансовые услуги

MISL

-

GRID

-

Здравоохранение

MISL

-

GRID

-

Недвижимость

MISL

-

GRID

-

Коммунальные услуги

MISL

-

GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с AIRR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

MISL vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISLGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.87

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.47

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.37

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

11.90

-8.39

MISL vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISL и GRID

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-40.56%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.73%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.77%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-5.83%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.42%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.31%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и GRID

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеют волатильность 10.12% и 10.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

10.09%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.22%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

21.25%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.36%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.79%

-3.29%

Сравнение комиссий MISL и GRID

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и GRID

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.37%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and GRID have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (10.12%) compared to GRID (10.09%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs GRID's -40.56%.

On 3-year performance, MISL leads with 25.54% vs 24.08% for GRID. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 25.54% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.37% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор