PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 29.55%/yr vs 26.57%/yr for GRID. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности MISL и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и GRID

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%6.25%

Correlation

The correlation between MISL and GRID is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.57

The correlation between MISL and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и GRID

Секторы
MISL
GRID

Промышленность

83.0%
65.2%

Технологии

17.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Промышленность

MISL
83.0%
GRID
65.2%

Технологии

MISL
17.0%
GRID
11.0%

Сырьевые материалы

MISL

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

MISL

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

GRID

-

Энергетика

MISL

-

GRID

-

Финансовые услуги

MISL

-

GRID

-

Здравоохранение

MISL

-

GRID

-

Недвижимость

MISL

-

GRID

-

Коммунальные услуги

MISL

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

MISL vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.62

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.45

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.34

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

16.40

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.62

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.57

+0.81

Просадки

Сравнение просадок MISL и GRID

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-40.56%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.73%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.77%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.40%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.43%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.09%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и GRID

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.75%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

16.08%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

19.38%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

21.00%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

22.80%

-3.64%

Сравнение комиссий MISL и GRID

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и GRID

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and GRID have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs GRID's -40.56%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 26.57% for GRID. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.35% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор