PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MISL с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds from First Trust - MISL tracks the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 22.94%/yr vs 16.12%/yr for FTXR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MISL и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

MISL

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-0.10%
1 год
10.12%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и FTXR

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		-0.10%41.24%20.48%14.78%8.22%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%0.34%

Correlation

The correlation between MISL and FTXR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.52

The correlation between MISL and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и FTXR

Секторы
MISL
FTXR

Промышленность

82.2%
64.7%

Технологии

17.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

34.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
82.2%
FTXR
64.7%

Технологии

MISL
17.8%
FTXR

-

Сырьевые материалы

MISL

-

FTXR

-

Коммуникационные услуги

MISL

-

FTXR

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

FTXR
34.8%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

FTXR

-

Энергетика

MISL

-

FTXR
0.5%

Финансовые услуги

MISL

-

FTXR

-

Здравоохранение

MISL

-

FTXR

-

Недвижимость

MISL

-

FTXR

-

Коммунальные услуги

MISL

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с VRIG
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

MISL vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISLFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.91

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.68

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.84

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

9.65

-8.21

MISL vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISL и FTXR

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-52.06%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-14.49%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-29.71%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

0.00%

-16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-10.94%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

4.26%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и FTXR

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.51%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

17.27%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

21.59%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

23.97%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

24.71%

-5.14%

Сравнение комиссий MISL и FTXR

И MISL, и FTXR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и FTXR

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and FTXR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (7.37%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs FTXR's -52.06%.

On 3-year performance, MISL leads with 22.94% vs 16.12% for FTXR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 22.94% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL and FTXR have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.32% for MISL.

MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор