PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 28.35%/yr vs 9.05%/yr for FREL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MISL charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности MISL и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MISL на уровне 7.59% и FREL на уровне 7.59%.

MISL

1 день
-2.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.59%
6 месяцев
13.84%
1 год
32.38%
3 года*
28.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и FREL

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		7.59%41.24%20.48%14.78%8.22%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%3.01%

Correlation

The correlation between MISL and FREL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.44

The correlation between MISL and FREL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MISL и FREL

Секторы
MISL
FREL

Промышленность

83.0%

-

Технологии

17.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

97.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
83.0%
FREL

-

Технологии

MISL
17.0%
FREL
0.3%

Сырьевые материалы

MISL

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

MISL

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

MISL

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

MISL

-

FREL

-

Энергетика

MISL

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

MISL

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

MISL

-

FREL

-

Недвижимость

MISL

-

FREL
97.6%

Коммунальные услуги

MISL

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

MISL vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.75

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.10

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.17

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

3.67

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.75

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.25

+1.09

Просадки

Сравнение просадок MISL и FREL

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-42.61%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-8.45%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-17.54%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-3.93%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.95%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.68%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и FREL

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

3.75%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

9.27%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

13.17%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.84%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

20.67%

-1.53%

Сравнение комиссий MISL и FREL

MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и FREL

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.36%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and FREL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.50%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs FREL's -42.61%.

On 3-year performance, MISL leads with 28.35% vs 9.05% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 28.35% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.36% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while FREL is REIT. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.08% for FREL.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор