PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MISIX управляется Victory. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MISIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MISIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.14% соответственно.

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с SWSSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MISIX и VOO

MISIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MISIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.01

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.53

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.55

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

7.31

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.01

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между MISIX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и VOO

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MISIX и VOO

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MISIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-33.99%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.98%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-24.52%

-13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-33.99%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-5.55%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-3.72%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и VOO

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.34%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.47%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.11%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

16.82%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.99%

-0.17%