Сравнение MISIX с DFISX
MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - MISIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Victory, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MISIX returned 10.22%/yr vs 8.36%/yr for DFISX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MISIX charges 0.97%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.
Доходность
Сравнение доходности MISIX и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции MISIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.36% соответственно.
MISIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.22%
DFISX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам MISIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 13.24% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 37.14% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 9.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Correlation
The correlation between MISIX and DFISX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between MISIX and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
MISIX
DFISX
Сравнение MISIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.15 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.90 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MISIX и DFISX
Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -60.66% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.96% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -13.68% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.69% | -35.06% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -43.00% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.31% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -11.64% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.24% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISIX и DFISX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.78% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.00% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 13.77% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.89% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.20% | +1.74% |
Сравнение комиссий MISIX и DFISX
MISIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISIX и DFISX
Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности DFISX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.87% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 5.34% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MISIX and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MISIX has higher volatility (4.85%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, MISIX dropped -67.61% vs DFISX's -60.66%.
MISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISIX и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор