PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISIX с WAMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MISIX returned 10.22%/yr vs 10.22%/yr for WAMFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISIX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности MISIX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.36%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MISIX – 10.22% и акции WAMFX – 10.22%.

MISIX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.14%
1 год
33.40%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.22%

WAMFX

1 день
0.35%
1 месяц
2.41%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.50%
3 года*
9.80%
5 лет*
6.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISIX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		13.24%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.36%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between MISIX and WAMFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.70

The correlation between MISIX and WAMFX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SMDIXMISIX с SWSSX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGXWAMFX с BOSOX

Доходность на риск

MISIX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.63

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.02

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.89

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

2.58

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа WAMFX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXWAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.63

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MISIX и WAMFX

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISIXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-36.81%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.38%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-17.51%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-20.82%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-36.81%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.21%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-3.94%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.88%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и WAMFX

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISIXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.98%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.17%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

11.91%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.81%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.48%

+0.46%

Сравнение комиссий MISIX и WAMFX

MISIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и WAMFX

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности WAMFX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.34%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.06%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

MISIX and WAMFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISIX has higher volatility (4.85%) compared to WAMFX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MISIX dropped -67.61% vs WAMFX's -36.81%.

MISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISIX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор