PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISEX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MISEX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISEX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISEX
Midas Magic		-7.12%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%33.49%-11.36%17.90%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MISEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.68% соответственно.

MISEX

1 день
3.83%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-0.96%
1 год
23.23%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.17%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с MIDSXMISEX с FNSTXMISEX с DFIEXMISEX с DHAMXMISEX с FEQHXMISEX с FGJEXMISEX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MISEX и MUHLX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

MISEX
Midas Magic
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

MISEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISEXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.97

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.37

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.57

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISEX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISEXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между MISEX и MUHLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и MUHLX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISEX
Midas Magic		9.64%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MISEX и MUHLX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISEXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-62.05%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-10.23%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-18.63%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-40.85%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-5.65%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-10.81%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.83%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и MUHLX

Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISEXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.01%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

12.06%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

16.85%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

14.77%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

17.04%

+6.36%