PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISEX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MISEX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISEX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISEX
Midas Magic		-7.12%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%33.49%-11.36%17.90%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MISEX имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции FLCPX немного отстают с 14.08%.

MISEX

1 день
3.83%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-0.96%
1 год
23.23%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.17%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с MIDSXMISEX с FNSTXMISEX с FSKAXMISEX с SSSYXMISEX с VSTSXMISEX с YFSIXMISEX с DFIEX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий MISEX и FLCPX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

MISEX
Midas Magic
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

MISEX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISEXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.39

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISEX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISEXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.84

-0.55

Корреляция

Корреляция между MISEX и FLCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и FLCPX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISEX
Midas Magic		9.64%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISEX и FLCPX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISEXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-33.87%

-37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.14%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-24.40%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-33.87%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-6.23%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-4.24%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.53%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и FLCPX

Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISEXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.34%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

9.53%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.33%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.08%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.15%

+5.25%