Сравнение MISEX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MISEX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISEX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | -7.12% | 29.83% | 26.58% | 32.71% | -23.29% | 38.28% | 13.69% | 33.49% | -11.36% | 17.90% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MISEX имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции BKTSX немного отстают с 13.64%.
MISEX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.17%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISEX и BKTSX
MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
MISEX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
MISEX
BKTSX
Сравнение MISEX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISEX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.22 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISEX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MISEX и BKTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISEX и BKTSX
Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | 9.64% | 8.95% | 2.03% | 2.17% | 5.23% | 6.96% | 2.81% | 4.69% | 4.49% | 2.79% | 23.93% | 23.05% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MISEX и BKTSX
Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISEX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -34.97% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.36% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | -24.98% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -34.97% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -6.20% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -4.59% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.58% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISEX и BKTSX
Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISEX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.45% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 9.72% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 18.56% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.38% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.40% | +5.00% |