Сравнение MIRA с SPY
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, MIRA returned -50.07% vs 21.60% for SPY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
MIRA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам MIRA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -38.17% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 6.40% |
Correlation
The correlation between MIRA and SPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. SPY — Ранг доходности на риск
MIRA
SPY
Сравнение MIRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIRA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.44 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.63 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIRA и SPY
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -55.19% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -8.88% | -46.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -0.91% | -86.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.62% | -9.02% | -69.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.28% | 2.04% | +36.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и SPY
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 3.58% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 10.02% | +37.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 12.58% | +63.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 387.99% | 17.17% | +370.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.99% | 17.93% | +370.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и SPY
MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MIRA and SPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (15.80%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор