PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIRA с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIRA с NVS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, MIRA returned -27.01% vs 30.49% for NVS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIRA и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIRA показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 11.48%.

MIRA

1 день
-5.66%
1 месяц
0.00%
С начала года
-33.77%
6 месяцев
-31.51%
1 год
-27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVS

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
11.48%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.49%
3 года*
18.41%
5 лет*
14.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIRA и NVS

2026 (YTD)202520242023
MIRA
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock		-33.77%32.46%8.57%-85.85%
NVS
Novartis AG		11.48%46.95%0.02%-1.05%

Correlation

The correlation between MIRA and NVS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

MIRA:

-$1.57

NVS:

$6.99

Общая выручка (12 мес.)

MIRA:

$0.00

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIRA:

$0.00

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

MIRA:

-$6.93M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock

Novartis AG

Часто сравнивают с MIRA:
MIRA с SPYMIRA с AMGNMIRA с OGNMIRA с ABBVMIRA с BMYMIRA с GRFSMIRA с LLY
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

MIRA vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIRA
Ранг доходности на риск MIRA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIRA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIRA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIRA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIRA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIRA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIRA c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIRANVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.49

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.11

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.42

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

6.00

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIRA vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIRA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIRA и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIRANVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.49

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.42

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MIRA и NVS

Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIRANVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-42.10%

-50.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.46%

-12.65%

-41.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.52%

-8.85%

-77.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.40%

-10.93%

-67.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.32%

5.09%

+29.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MIRA и NVS

MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIRANVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.07%

6.21%

+15.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

14.36%

+32.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.83%

20.51%

+59.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

395.42%

18.83%

+376.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

395.42%

19.61%

+375.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIRA и NVS

MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIRA
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.20%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIRA и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
13.52B
(MIRA) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MIRA and NVS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIRA has higher volatility (22.07%) compared to NVS (6.21%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs NVS's -42.10%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIRA и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор