Сравнение MIOIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.12% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и EPDIX
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
MIOIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
MIOIX
EPDIX
Сравнение MIOIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 3.01 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 3.56 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.57 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.43 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 17.97 | -18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 3.01 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.08 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и EPDIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и EPDIX
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и EPDIX
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -38.23% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -10.92% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -20.98% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -32.84% | -28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.22% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -10.88% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.69% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и EPDIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.10% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 11.60% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 16.22% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 14.05% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 14.88% | +7.05% |