Сравнение MIOFX с DFVIX
MIOFX (Marsico International Opportunities Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MIOFX returned 12.49%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIOFX charges 1.50%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIOFX имеют среднегодовую доходность 12.49%, а акции DFVIX немного впереди с 12.51%.
MIOFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.49%
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам MIOFX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 11.07% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between MIOFX and DFVIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.80 |
The correlation between MIOFX and DFVIX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOFX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
MIOFX
DFVIX
Сравнение MIOFX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIOFX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.77 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 14.46 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и DFVIX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, примерно равная максимальной просадке DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOFX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -66.53% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -9.53% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -14.68% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.26% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -47.89% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | 0.00% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -12.23% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.48% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и DFVIX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOFX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.59% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 11.61% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 14.20% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.46% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.75% | +0.95% |
Сравнение комиссий MIOFX и DFVIX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и DFVIX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 4.27% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIOFX and DFVIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOFX has higher volatility (7.51%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MIOFX dropped -63.83% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOFX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор