PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.64% соответственно.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MINVX и DFIEX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MINVX
Madison Investors Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MINVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.95

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.55

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.57

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

10.07

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.95

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между MINVX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и DFIEX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и DFIEX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-62.22%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.01%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-28.66%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-41.04%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.75%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-12.26%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.81%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и DFIEX

Текущая волатильность для Madison Investors Fund (MINVX) составляет 5.24%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.09%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.45%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.90%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.65%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.35%

+0.63%