PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MINV returned 93.90% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 58.70%, что значительно выше, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и EMSF

2026 (YTD)202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%5.56%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between MINV and EMSF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between MINV and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и EMSF

Секторы
MINV
EMSF

Технологии

62.8%
43.6%

Промышленность

17.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.7%

Здравоохранение

3.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.0%

Энергетика

1.5%

-

Финансовые услуги

1.2%
16.6%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

MINV
62.8%
EMSF
43.6%

Промышленность

MINV
17.8%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.5%
EMSF
7.7%

Здравоохранение

MINV
3.0%
EMSF
6.8%

Коммуникационные услуги

MINV
2.2%
EMSF
2.0%

Энергетика

MINV
1.5%
EMSF

-

Финансовые услуги

MINV
1.2%
EMSF
16.6%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

MINV

-

EMSF
3.9%

Недвижимость

MINV

-

EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

MINV

-

EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJMINV с MEM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с EMDM

Доходность на риск

MINV vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.51

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.14

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

4.37

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.03

14.61

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.51

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.98

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MINV и EMSF

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-24.75%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-14.57%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.10%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.72%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.35%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и EMSF

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.96%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

21.98%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

25.35%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

22.75%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.75%

+0.99%

Сравнение комиссий MINV и EMSF

И MINV, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и EMSF

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and EMSF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to EMSF (9.96%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, MINV leads with 93.90% vs 63.33% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 93.90% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.95% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор