Сравнение MINV с MEM

С начала года, MINV показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у MEM с доходностью 4.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MINV, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MINV и MEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MEM в 3.40%

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и MEM.

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.